En evento organizado en conjunto con la Cátedra de Industria Concertada del ICAI, tuvimos el honor de contar, como conferenciante invitado, con el Profesor, Robert F. Engle, reconocido con el premio Nobel de Economía en 2003 (compartido con Clive W.J. Granjer), por haber desarrollado «métodos de analizar las series temporales con volatilidad variante en el tiempo (ARCH)» Engle desarrolló este concepto de volatilidad no constante y lo desarrolló en el campo de las finanzas, dando lugar al nacimiento de la econometría financiera.
En su conferencia, el Profesor Engle hizo un repaso por la labor que realiza en el centro Volatility and Risk Institute (VRI) de la Universidad de Nueva York, del que es codirector. “Tratamos de crear un modelo predictivo que se ajuste tanto a las necesidades del mercado como a las de la carrera investigadora”, señaló.
En este centro han desarrollado una herramienta gratuita y de acceso online, Volatility Laboratory (V-Lab) para que cualquier persona pueda conocer en tiempo real la medición y predicción de la volatilidad financiera y las correlaciones de una amplia variedad de activos, usando una gran variedad de modelos. Engle hizo una demostración en directo de la valiosa información que se puede encontrar en esta web.
Presidió el acto Enrique Sanz, SJ, rector de Comillas; Jaime Pérez Renovales, presidente del Club, presentó al conferenciante y Álvaro López, líder de investigación y coordinador de la Cátedra de Industria Conectada, moderó el coloquio final.
